ANOMALÍAS EN EL MERCADO ACCIONARIO MEXICANO: LA PRESENCIA DEL LLAMADO EFECTO ENERO

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dc.carrera.ingenieriaMaestría en Ingeniería de Sistemases_ES
dc.contributor.authorRojo Chávez, Graciela
dc.date.accessioned2015-02-24T20:41:41Z
dc.date.available2015-02-24T20:41:41Z
dc.date.issued2013
dc.description.abstractEfecto enero, Hipótesis de mercados eficientes, modelos ARCH, GARCH, TARCH, IGARCH, EGARCH, mercado de valores, mercado accionario mexicano, IPC.es_ES
dc.director.trabajoescritoSilva Haro, Jorge Luis
dc.identifier.urihttp://132.248.52.100:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/6585
dc.language.isoeses_ES
dc.subjectEfecto enero, Hipótesis de mercados eficientes, modelos ARCH, GARCH, TARCH, IGARCH, EGARCH, mercado de valores, mercado accionario mexicano, IPC.es_ES
dc.titleANOMALÍAS EN EL MERCADO ACCIONARIO MEXICANO: LA PRESENCIA DEL LLAMADO EFECTO ENEROes_ES
dc.typeTesises_ES

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