Riesgo y volatilidad en los mercados accionarios emergentes : Medición del VaR y CVaR aplicando la teoría de valor extremo
| dc.carrera.ingenieria | Doctorado en Ingeniería de Sistemas | es_ES |
| dc.contributor.author | De Jesús Gutiérrez, Raúl | |
| dc.date.accessioned | 2013-10-14T18:08:38Z | |
| dc.date.available | 2013-10-14T18:08:38Z | |
| dc.date.issued | 2008 | |
| dc.description.abstract | Riesgo y volatilidad en los mercados accionarios emergentes : Medición del VaR y CVaR aplicando la teoría de valor extremo | es_ES |
| dc.director.trabajoescrito | Ortiz Calisto, Edgar | |
| dc.identifier.uri | http://132.248.52.100:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/2417 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.subject | Riesgo y volatilidad en los mercados accionarios emergentes : Medición del VaR y CVaR aplicando la teoría de valor extremo | es_ES |
| dc.title | Riesgo y volatilidad en los mercados accionarios emergentes : Medición del VaR y CVaR aplicando la teoría de valor extremo | es_ES |
| dc.type | Tesis | es_ES |