Modelos VARCH Multivariados: Una Aplicación a Portafolios de Índices Accionarios de los Mercados Financieros del TLCAN (2000-2007). - Reyes Zárate, Francisco Javier (My University, 2012)
Valor en Riesgo, EWMA, GARCH, TARCH, GARCH Multivariado, Administración de riesgos, TLCAN, Backtesting.
Keywords: Valor en Riesgo, EWMA, GARCH, TARCH, GARCH Multivariado, Administración de riesgos, TLCAN, Backtesting.